A Capela da Penha fica no cimo da Colina da Penha, também chamada Colina do Bispo. Um relato histórico cita a inscrição da entrada, que data a primeira capela de 1622 e regista uma missa ali celebrada a 29 de abril desse ano. A mesma inscrição refere uma reconstrução em 1837; a capela hoje visível foi construída em 1934–35 para substituir a estrutura anterior.
Do alto avistam-se Macau, Taipa, Coloane, o Rio das Pérolas e Wanzai. A posição da capela integra-a numa ampla paisagem estuarina, onde as rotas de água ligam a península às ilhas e povoações próximas.



