La capilla de Penha se encuentra en la cima de la colina de Penha, llamada también colina del Obispo. Un relato histórico cita la inscripción de la entrada, que fecha la primera capilla en 1622 y registra una misa celebrada allí el 29 de abril de ese año. La misma inscripción menciona una reconstrucción en 1837; la capilla visible hoy se construyó en 1934–1935 para sustituir la estructura anterior.
Desde la cima se contemplan Macao, Taipa, Coloane, el río Perla y Wanzai. La posición de la capilla la integra en un amplio paisaje de estuario, donde las rutas acuáticas conectan la península con las islas y poblaciones cercanas.



