Die Penha-Kapelle steht auf dem Gipfel des Penha-Hügels, der auch Bischofshügel genannt wird. Ein historischer Bericht zitiert die Inschrift am Eingang, die die erste Kapelle auf 1622 datiert und eine dort am 29. April desselben Jahres gefeierte Messe erwähnt. Dieselbe Inschrift berichtet von einem Wiederaufbau 1837. Die heutige Kapelle wurde 1934–35 errichtet und ersetzte den früheren Bau.
Vom Hügel reicht der Blick über Macao, Taipa, Coloane, den Perlfluss und Wanzai. Die Lage macht die Kapelle zu einem Teil der weiten Flussmündungslandschaft, in der Wasserwege die Halbinsel mit benachbarten Inseln und Siedlungen verbinden.



